當你編寫了一個自以為有效的交易系統後，必須利用歷史資料進行測試，確定它真的能夠幫你賺錢。這一點很重要，除非你確定自己的系統有效，否則你很容易會對它失去信心。
很多人花錢參加昂貴的投資課程，學到神奇的交易方法後，沒有進行歷史測試 (back-testing) 就拿來實戰，結果往往遇到兩、三次的虧損便信心盡失，於是又再踏上尋找之旅，希望找到另一個「聖杯」。這樣的過程不斷重複，他們不明白問題其實出在自己身上，世上沒有穩賺不賠的交易方法，如果輸兩、三次就放棄，就算是再好的系統，交到他們手上也沒有用。
現在，讓我們嘗試比較兩個不同的交易系統，圖 1 是 StochRSI 系統的測試報告 (已扣除佣金及滑移價差)，圖 2 則是 Moving Average Crossover (10天/30天) 系統。在這裡我只想評估系統的測試結果，至於買賣規則就不多作解釋了。
