程式編寫入門7 - HHV

這次介紹一下 HHV function，其實 HHV 的意思就是 Highest High Value，它能協助我們找出特定期間內的最高值，這個最高值所指的可以是價格、成交量、甚至 RSI 。

HHV(DATA ARRAY, PERIODS)

以下為 HHV() 的一些例子：

HHV(C,20)

解釋：最近 20天的最高收市價(包括今日)。

HHV(V,10)

解釋：最近 10天的最高成交量(包括今日)。

現在我們嘗試用 HHV function 來建立以下的突破系統：

買入訊號

收市價高於過去 40天的最高價

平好倉訊號

收市價低於過去 15天的最低價

沽空訊號

收市價低於過去 40天的最低價

平淡倉訊號

收市價高於過去 15天的最高價

止蝕

設定為 2%

在 MetaStock 的操作步驟如下：

1. 打開 Enhanced System Tester，再按 "New System..."，輸入系統名稱：Breakout System。

2. 在 "Buy Order" 裡輸入以下程式：

     C>Ref(HHV(H,40),-1)

留意如果將程式寫成 C>HHV(H,40) 的話，雖然在語法上沒有問題，但卻違反了邏輯。因為 HHV(H,40) 是指包括今日在內的 40天最高價，而今日收市價 ( C ) 無論如何是不可能高於今日最高價的。

3. 在 "Sell Order" 裡輸入：

     C<Ref(LLV(L,15),-1)

LLV function 就是 HHV 的相反，用來找出特定期間內的最低值，至於 Ref function 可參考程式編寫入門 6 的介紹。

4. 在 "Sell Short Order" 裡輸入：

     C<Ref(LLV(L,40),-1)

5. 在 "Buy to Cover Order" 裡輸入：

     C>Ref(HHV(H,15),-1)

6. 在 "Stops" 標籤頁裡，勾選 Maximum Positions 的 "Long" 和 "Short" 方格，與及將 Maximum Loss 設定為 2%，完成後按 "確定" 關閉 System Editor。

7. 現在可以按 "New Simulation..." 進行 back-testing，我所選的對象為恆指，測試期間為 2/1/2001 至 31/12/2010，為了令測試結果符合現實狀況，將交易佣金設定為 5點 (單邊)。

結果如下：

從上圖可見，這個突破系統在過去 10年產生了 64筆交易，當中獲利交易佔 20筆，虧損交易則佔 44筆，勝率只有 31.3%，但卻帶來 11228點的淨獲利 (Profit)，Profit Factor 有 1.73，這要歸功於系統的平均獲利 (1335點) 遠高於平均虧損 (351點) 之故。