2012年7月15日 星期日

程式編寫入門8 - ATR

以前我曾提及一個適合中長線投資者的出場指標 ─ Chandelier Exit,這次我們嘗試在 MetaStock 裡建立這個指標 (相關文章請參考出場策略2:Chandelier Exit)。

Chandelier Exit 的計算公式如下:

Chandelier Exit (for long position) = 過去 20天的最高價 - 3‧20天 ATR

這個公式看起來很簡單,問題是我們要如何計算平均真實波幅 (ATR),即使明白它的原理,但要用人手計算的話,也會感到頭痛。幸好在 MetaStock 的 function 裡,已經包括了 ATR:

ATR(PERIODS)

例如,若我們想知道 20天 ATR 的數值,只需要在程式中輸入 ATR(20) 即可,現在讓我們立即在 MetaStock 裡建立 Chandelier Exit 吧!

首先打開 MetaStock 的 Indicator Builder,然後按 "New..." 建立新指標:


輸入以下的指標名稱及程式碼 (有關 HHV function 請參考程式編寫入門7 - HHV),按 "確定":


如此就大功告成:


上述的指標名稱我特意在 Chandelier Exit 後面加上 (for long position),代表這是在投資者持有好倉時,作為出場訊號之用。那麼持有淡倉時怎麼辦?很簡單,將程式碼反過來就是了:

LLV(L,20)+3*ATR(20)
  

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